Tên "Sở Kiện" là ghép từ tên của làng Sở (hay Ninh Phú) chuyên làm ruộng và làng Kiện (hay Kiện Khê) chuyên nghề buôn bán, nung vôi. Thời xưa, với địa hình hiểm trở, Sở Kiện từng là trung tâm giáo quyền và là nơi ẩn náu của giáo dân và giáo sĩ giáo phận Đàng Ngoài từ năm 1659, giáo phận Tây Đàng Ngoài từ năm 1858 đến 1892 thời nhà Nguyễn bắt đạo Công giáo.